QuantConnect Lean, 선물 일일 손익 결제 통화 오류 수정

QuantConnect Lean 엔진이 선물 계약의 일일 손익 결제 방식을 개선했다. 기존에는 계좌 통화와 계약 호가 통화가 다를 경우 FutureSettlementModel이 잘못된 금액을 이동시켜 총 포트폴리오 가치가 점진적으로 틀어지는 문제가 있었다. 이제 일일 손익은 결제가격 기

QuantConnect Lean — C#/파이썬 백테스트·실전 엔진 · 릴리스 18180: Settle futures daily P&L in the contract's quote currency (#9872) · 2026-10-06

QuantConnect Lean 엔진이 선물 계약의 일일 손익 결제 방식을 개선했다. 기존에는 계좌 통화와 계약 호가 통화가 다를 경우 FutureSettlementModel이 잘못된 금액을 이동시켜 총 포트폴리오 가치가 점진적으로 틀어지는 문제가 있었다. 이제 일일 손익은 결제가격 기준으로 호가 통화에서 계산·결제되며, FutureHolding은 결제 금액을 호가 통화로 유지하고 SettledProfit을 현재 환율 기준 계좌 통화로 노출한다.

weltiq 관점: 다중 통화 선물 전략 백테스트 시 포트폴리오 가치 계산 정확도가 개선되어 실전 결과와의 괴리를 줄일 수 있다.

릴리스 노트 발췌

FutureSettlementModel moved an account currency amount into the quote currency cash, so when the two differ the quote cash moved by the wrong amount every settlement and TotalPortfolioValue drifted. The daily P&L is now computed and settled in the quote currency from the settlement price, and FutureHolding keeps the settled amount in the quote currency, exposing SettledProfit in the account currency at the current rate. Closes #9837 Co-authored-by: Claude Opus 5.5 (1M context) noreply@anthropic.com

원문: https://github.com/QuantConnect/Lean/releases/tag/18180