QuantConnect Lean, 선물 일일 손익 결제 통화 오류 수정

QuantConnect Lean 엔진이 선물 계약의 일일 손익 결제 방식을 개선했다. 기존에는 계좌 통화와 계약 호가 통화가 다를 경우 FutureSettlementModel이 잘못된 금액을 이동시켜 총 포트폴리오 가치가 점진적으로 틀어지는 문제가 있었다. 이제 일일 손익은 결제가격 기

QuantConnect Lean — C#/파이썬 백테스트·실전 엔진 · 릴리스 18175: Settle futures daily P&L in the contract's quote currency (#9872) · 2026-10-06

QuantConnect Lean 엔진이 선물 계약의 일일 손익 결제 방식을 개선했다. 기존에는 계좌 통화와 계약 호가 통화가 다를 경우 FutureSettlementModel이 잘못된 금액을 이동시켜 총 포트폴리오 가치가 점진적으로 틀어지는 문제가 있었다. 이제 일일 손익은 결제가격 기준으로 호가 통화에서 계산·결제되며, FutureHolding은 호가 통화로 결제 금액을 보관하고 현재 환율로 계좌 통화 기준 SettledProfit을 제공한다.

weltiq 관점: 선물 백테스트 시 다중 통화 환경에서 포트폴리오 가치가 부정확하게 계산되던 버그가 수정되어, weltiq 사용자의 선물 전략 백테스트 정확도가 향상된다.

릴리스 노트 발췌

FutureSettlementModel moved an account currency amount into the quote currency cash, so when the two differ the quote cash moved by the wrong amount every settlement and TotalPortfolioValue drifted. The daily P&L is now computed and settled in the quote currency from the settlement price, and FutureHolding keeps the settled amount in the quote currency, exposing SettledProfit in the account currency at the current rate. Closes #9837 Co-authored-by: Claude Opus 5.5 (1M context) noreply@anthropic.com

원문: https://github.com/QuantConnect/Lean/releases/tag/18175