Lean 엔진, 선물 일일 손익 결제 통화 오류 수정

QuantConnect Lean 엔진이 선물 계약의 일일 손익 결제 로직을 개선했다. 기존에는 FutureSettlementModel이 계좌 통화 금액을 호가 통화 현금으로 이동시켜, 두 통화가 다를 경우 매 결제마다 잘못된 금액이 이동하고 총 포트폴리오 가치가 왜곡되는 문제가 있었다.

QuantConnect Lean — C#/파이썬 백테스트·실전 엔진 · 릴리스 18169: Settle futures daily P&L in the contract's quote currency (#9872) · 2026-10-06

QuantConnect Lean 엔진이 선물 계약의 일일 손익 결제 로직을 개선했다. 기존에는 FutureSettlementModel이 계좌 통화 금액을 호가 통화 현금으로 이동시켜, 두 통화가 다를 경우 매 결제마다 잘못된 금액이 이동하고 총 포트폴리오 가치가 왜곡되는 문제가 있었다. 이제 일일 손익은 결제 가격을 기준으로 호가 통화로 계산 및 결제되며, FutureHolding은 호가 통화로 결제 금액을 유지하고 현재 환율로 계좌 통화 기준 SettledProfit을 제공한다.

weltiq 관점: 선물 백테스트 시 다중 통화 환경에서 포트폴리오 가치가 정확히 계산되어, 해외 선물 전략의 손익 추적 신뢰도가 향상됩니다.

릴리스 노트 발췌

FutureSettlementModel moved an account currency amount into the quote currency cash, so when the two differ the quote cash moved by the wrong amount every settlement and TotalPortfolioValue drifted. The daily P&L is now computed and settled in the quote currency from the settlement price, and FutureHolding keeps the settled amount in the quote currency, exposing SettledProfit in the account currency at the current rate. Closes #9837 Co-authored-by: Claude Opus 5.5 (1M context) noreply@anthropic.com

원문: https://github.com/QuantConnect/Lean/releases/tag/18169