QuantConnect QC500 유니버스 모델, 새 Morningstar 데이터 대응

QuantConnect Lean 엔진이 QC500UniverseSelectionModel을 새로운 Morningstar 데이터 형식에 맞춰 수정했다. 새 데이터는 NYSE를 'NYSE'로 코딩하고 일부 주거래소 정보가 누락되며 2009년 10월 이전 시가총액 데이터가 없어, 기존 모델이

QuantConnect Lean — C#/파이썬 백테스트·실전 엔진 · 릴리스 18161: Adapt QC500UniverseSelectionModel to the new Morningstar data (#9868) · 2026-10-05

QuantConnect Lean 엔진이 QC500UniverseSelectionModel을 새로운 Morningstar 데이터 형식에 맞춰 수정했다. 새 데이터는 NYSE를 'NYSE'로 코딩하고 일부 주거래소 정보가 누락되며 2009년 10월 이전 시가총액 데이터가 없어, 기존 모델이 NASDAQ만 3~313개 종목으로 제한되는 문제가 있었다. 이제 상장거래소로 폴백하고 가격×분할계수×발행주식수로 시가총액을 계산해 유니버스를 정상화했다.

weltiq 관점: Morningstar 데이터 기반 QC500 유니버스를 사용하는 weltiq 전략이 2009년 이전 백테스트나 거래소 필터링에서 정확한 종목 선택을 할 수 있게 된다.

릴리스 노트 발췌

The new generation codes the NYSE as "NYSE", leaves some primary exchanges empty and has no market cap before 2009-10, so the model returned a NASDAQ-only universe of 3 to 313 names. Fall back to the listing exchange and to price * split factor * shares outstanding. Co-authored-by: Claude Opus 5.5 noreply@anthropic.com

원문: https://github.com/QuantConnect/Lean/releases/tag/18161