QuantConnect Lean, 옵션 만기일 카운팅 로직 개선

QuantConnect Lean 엔진이 옵션 만기일 계산 방식을 개선했다. 2015년 2월 이전 상장된 주식옵션은 토요일 만기로 표시되지만 실제로는 금요일에 거래가 종료되며, 일부 주간옵션은 공휴일에 상장되는 문제를 해결했다. 이제 expiration(0,0) 호출 시 실제 마지막 거래

QuantConnect Lean — C#/파이썬 백테스트·실전 엔진 · 릴리스 18099: Count option expirations on their last trading date (#9796) · 2026-09-16

QuantConnect Lean 엔진이 옵션 만기일 계산 방식을 개선했다. 2015년 2월 이전 상장된 주식옵션은 토요일 만기로 표시되지만 실제로는 금요일에 거래가 종료되며, 일부 주간옵션은 공휴일에 상장되는 문제를 해결했다. 이제 expiration(0,0) 호출 시 실제 마지막 거래일 기준 0DTE 계약을 선택하며, 인덱스옵션은 AM 결제 전날 거래 종료 규칙을 반영한다. 거래소 영업시간 정보를 체인 필터와 계약에 전달해 정확한 만기일 판단이 가능해졌다.

weltiq 관점: 옵션 전략 백테스트 시 만기일 선택 로직이 실제 거래 가능 시점과 일치해 0DTE 전략 등의 정확도가 향상된다.

릴리스 노트 발췌

Count days to the last trading date in the chain pickers at(), closest_expiry(), select() and days_to_expiry count Saturday and holiday expiries on the previous trading day, matching the shared filters. Count expirations on their last trading date Equity options listed before February 2015 carry the OCC Saturday expiration date but stop trading on the Friday, and some weeklies are listed on holidays. ContractSecurityFilterUniverse.GetLastTradingDate feeds Expiration(), the option base moves non trading dates back to the previous open day, memoized per date, and the strategy pickers use the same date, so expiration(0, 0) selects a 0 DTE contract on its last trading day. Use OptionSymbol.GetLa…

원문: https://github.com/QuantConnect/Lean/releases/tag/18099