QuantConnect Lean, 옵션 체인·유니버스 필터 통합

QuantConnect Lean 엔진이 옵션 유니버스 선택과 옵션 체인 필터링 로직을 통합했다. BaseOptionFilterUniverse로 재구성해 strikes, expiration, greeks, IV 등 필터를 유니버스와 체인 양쪽에서 동일하게 사용할 수 있다. 옵션 전략 필터

QuantConnect Lean — C#/파이썬 백테스트·실전 엔진 · 릴리스 18072: Share the option universe filters with OptionChain (#9779) · 2026-09-09

QuantConnect Lean 엔진이 옵션 유니버스 선택과 옵션 체인 필터링 로직을 통합했다. BaseOptionFilterUniverse로 재구성해 strikes, expiration, greeks, IV 등 필터를 유니버스와 체인 양쪽에서 동일하게 사용할 수 있다. 옵션 전략 필터(naked_call, put_ladder 등)도 체인에서 직접 실행 가능하며, 거래소 시간대 기준 만료일 계산을 개선했다. IOptionContractFilters 인터페이스로 체인과 유니버스 동기화를 보장한다.

weltiq 관점: weltiq 사용자가 옵션 백테스트·모의 거래 시 유니버스 선택과 체인 필터 로직이 일관되게 작동해 전략 재현성과 정확도가 향상된다.

릴리스 노트 발췌

Share the option universe filters with OptionChain Turn OptionFilterUniverse into the generic BaseOptionFilterUniverse, renamed in place, so the same filters run over universe rows and chain contracts. OptionChain gets the universe filter vocabulary (strikes, expiration, calls_only, standards/weeklys, front/back month, greeks, IV, OI and where) through an internal OptionChainFilterUniverse, each call returning a new chain. IChainContractData and IOptionContractData let OptionContract be filtered without being BaseData; IOptionContractFilters declares the shared surface and OptionChainTests asserts the chain mirrors every universe filter Expirations count on the contract's last trading date, …

원문: https://github.com/QuantConnect/Lean/releases/tag/18072